Управление рисками в трйдинге

«Когда человек берет на себя серьезный риск,
ему необходима внутренняя дисциплина»
Джордж Сорос
Сейчас я хочу очень подробно остановиться на том, как нужно управлять своими рисками, играя на бирже или международном валютном рынке Форекс. Первое правило – это определение для себя Коэффициента Покрытия и строгое соблюдение этого правила. Коэффициент Покрытия – это отношение текущей суммы Вашего депозита на торговом счету к сумме возможных убытков по всем открытым одновременно позициям. Для начинающих этот коэффициент должен быть не меньше 50, да и для опытных игроков он не должен быть меньше 25. Таким образом, мы определяем сумму убытков по формуле: Лосс(убыток) = Депозит/Кп. Получив твердую сумму максимально возможных убытков (допустим мы открываем одновременно только одну сделку), мы можем вычислить каким объемом мы можем торговать. У  этой задачи есть множество решений.

 

Во-первых, решение зависит, какой Тайм-фрейм мы выбрали в качестве рабочего, так как от этого зависит количество возможных пунктов между ценой входа и ценой Стоп-лосса(возможные убытки в пунктах). В среднем, чем меньше Тайм-фрейм, тем меньшее количество пунктов между ценой входа и Стоп-лоссом, и соответственно, стоимость пункта может быть больше. Мы помним, что Количество пунктов*Стоимость 1 пункта = Лосс – т.е. величина постоянная. А стоимость большого пункта = Объем*0,0001(для большинства валютных пар). Для каждого актива, которым Вы планируете торговать, необходимо вычислить стоимость пункта (минимального шага) или выяснить это у брокера.
Во-вторых, объем зависит от стиля торговли, от способа входа в рынок, так как при разных способах входа и установки Стоп-лосса количество пунктов между приказом на вход и Стоп-лоссом может варьировать в некотором диапазоне. Лучше всего показать этот расчет на примере. Например, трейдер торгует парой EURO/USD.Он начинающий. Его депозит 3000 долларов США. Соответственно, его Максимальный Лосс = 3000/50 = 60дол. США. Если для трейдера игровым графиком служит часовой тайм-фрейм, и он применяет стиль входа, при котором среднее количество возможных  убыточных пунктов равно 25, то стоимость одного пункта не должна превышать 60/25 = 2,4 доллара США. Соответственно, можно устанавливать Объем = 2,4/0,0001 = 24000 долларов США, т.е. 0,24 стандартного лота. А когда трейдер начал  торговать, используя для входа 5-ти минутный график, у него среднее количество возможных убыточных пунктов на одной сделке получилось 10. Соответственно, стоимость одного пункта не должна превышать 60/10 = 6 долларов США. И соответственно, можно установить Объем = 6/0,0001 = 60000 долларов США, т.е. 0,6 стандартного лота. Таким образом, перейдя торговать на меньший тайм-фрейм, можно увеличить торгуемый Объем без увеличения суммы депозита на торговом счету, при этом соблюдая правило торговли с Кп=50.

Следующее понятие, связанное с риск-менеджментом трейдинга, это – коэффициент мани-менеджмента (Кмм). Он показывает отношение потенциальной прибыли сделки к возможным убыткам. Существуют различные подходы определения его значения. Некоторые считают, что Кмм должен быть 3 и более, другие 2,5 и более. Я применяю 2 и более, и в виде исключения, иногда, немного меньше, чем 2. Но, я считаю, что такое негибкое правило может завести начинающего трейдера не в те «джунгли». По моему мнению, трейдер должен выбрать стратегию, которой он будет пользоваться. Это надо сделать, поторговав на учебном счете, с обязательной выработкой стандартных правил установки Тейк-профита, подбирая наиболее оптимальное правило установки Стоп-лосса. Надо провести 150-200 сделок, чтоб набрать статистику. В результате этого исследования надо определить Коэффициент Эффективности Прогнозирования(Кэп) – отношение количества прибыльных сделок к количеству убыточных. То есть, сделки, которые закрылись по Стоп-лоссу в следствие волатильности рынка, а цена пошла в направлении сделки и дошла до Тейк-профита, относим к условно-прибыльным. И далее, исходя из Коэффициента Эффективности Прогнозирования, определяют Коэффициент мани-менеджмента. При этом произойдет перерасчет, так как использование Стоп-лосса уменьшит Кэп. Для перерасчета надо опять заняться статистикой – 150-200 сделок. В результате, возможно, придется подкорректировать правило установки Стоп-лосса и снова перейти к исследованиям. Результатом всего этого длительного процесса должно быть правило установки Стоп-лосса для конкретной торговой стратегии. Это правило должно обеспечить математическое преимущество Вашего трейдинга. Например: если в конечном итоге у Вас получается 75% сделок прибыльных (Кэп =3), то Кмм   должен быть не менее 0,5. То есть, возможные убытки по Стоп-лоссу не могут быть больше двойной прибыли. Многие считают, что такой подход не может иметь место, но практика доказывает обратное. Ну, и если Кэп = 0,5,то есть, количество прибыльных сделок в 2 раза меньше количества убыточных, то для обеспечения математического преимущества Кмм должен быть не меньше, чем 3, т.к. Кмм=2 покрывает только убытки. И не надо забывать о проскальзываниях, которые могут негативно повлиять на нашу статистику и уменьшить фактическую прибыль. Как видите, такой творческо-математический подход к трейдингу может обеспечить стабильную прибыль. Статистику надо продолжать вести все время, и при значительных отклонениях от предыдущих результатов надо приостановить торговлю и провести глубокий анализ причин. Ну и напоследок хочу сказать, что в теории это все выглядит красиво, а на практике индивидуальный трейдер, практически, никогда не будет проделывать все это без «палки» над головой. Такой «палкой» для Вас может быть постоянно действующий Трейд-практикум «Мастер Аналитического Трейдинга», который я провожу 5 дней в неделю в рамках Академии Аналитического Трейдинга.

 

Станьте участником трейд-практикума «Мастер Аналитического Трейдинга»

Стоимость участия:
147 $

40 $

Сбор и использование информации

Целями обработки персональных данных является исполнение Исполнителем и Клиентом соответствующих договоров, а также проведение необходимых маркетинговых мероприятий.

Я считаю своим долгом обеспечивать безопасность и конфиденциальность всех личных сведений, получаемых от посетителей сайта «Мастер аналитического трейдинга» и участников обучения. Политика Конфиденциальности (далее – Политика) объясняет, как я собираю, использую и защищаю персональную информацию своих Клиентов. Данная Политика не требует от Вас предоставления никакой другой информации, кроме уже предоставленной через сайт на настоящий момент, если Вы обращались ко мне через сайт и являетесь моим Клиентом, а также, в случае изменения условий предоставления услуг. Эти данные, также, обеспечат лучшее понимание Ваших потребностей и помогут мне предоставить Вам информацию о продуктах и услугах, максимально подходящих и удобных Вам. Эти данные, также, будут использованы для повышения качества консультирования моих Клиентов по всем возникающим вопросам. Персональные данные, получаемые от Клиента, могут включать:

1. Личную информацию, которую Вы указываете в заявлениях, анкетах : Ваши Ф.И.О, адрес, электронный адрес, дату рождения, паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета и / или идентификационный номер налогоплательщика, и / или номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, личный номер мобильного телефона, род занятий и должность; 2. Финансовую информацию, такую, как Ваш инвестиционный опыт; 3. Документы, необходимые для Вашей идентификации: паспорт, счета по оплате коммунальных услуг и/или выписка из банка или учредительные документы Вашей Компании; 4. Документы, предоставленные Вами для подтверждения перевода денежных средств: платежные поручения, банковские выписки, копии кредитной карты и т. д. Предоставляя мне свои данные, Вы даете согласие на использование своих персональных данных, а также на их обработку: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение любой информации, относящейся прямо или косвенно к Вам.

2. Я осуществляю все необходимые действия для защиты Ваших конфиденциальных данных, включая поддержание строгих стандартов безопасности при обмене конфиденциальной информацией внутри моего проекта и использование ведущих технологий безопасности хранения данных. Для осуществления платежа с пластиковой карты, Вы заполняете форму на сайте процессингового центра. Для исключения возможности использования этих данных, они передаются мной в сокращенном варианте через защищенное соединение. Контактная информация: academy.analytical.trading@gmail.com. Если у Вас возникли какие-то вопросы, связанные с настоящей Политикой, я или мои сотрудники будут рады ответить на них по email: academy.analytical.trading@gmail.com.